Mặc dù hầu hết các tài khoản đồng ý rằng tên tiểu bang "Illinois" xuất phát từ bộ tộc người Mỹ bản địa sống ở đó khi khu vực này được người châu Âu khám phá lần đầu tiên, nhưng chính xác ai đã đưa tên này sang ngôn ngữ tiếng Anh thì không rõ ràng. Từ nguyên dân gian đã phát sinh để giải thích tên gọi, mặc dù chúng không nhất thiết phải phù hợp với bằng chứng ngôn ngữ học.
Tên "Illinois" bắt nguồn từ từ "ilinwe" trong tiếng Ojibwe hoặc số nhiều của nó, "ilinwek". Khi các nhà thám hiểm và nhà truyền giáo người Pháp đến vùng này, họ đã phiên âm phần cuối "-we" thành "-ois" để phù hợp với cách phát âm tiếng Pháp vào thời điểm đó. Trong khi các từ nguyên dân gian đã báo cáo rằng từ này có nghĩa là "bộ tộc của những người đàn ông thượng đẳng", thực ra nó có nghĩa là "anh ta nói theo cách thông thường." Cách viết đầu tiên của khu vực này là "Illinois" xuất hiện sớm nhất vào những năm 1670.
Một câu chuyện liên quan đến nguồn gốc của từ "Illinois" là Cha Jacques Marquette, nhà truyền giáo Dòng Tên đã học từ này khi ông đến vùng này vào năm 1674 và hỏi những người ở đó họ là ai. Theo báo cáo, Marquette tuyên bố rằng "Illinois" có nghĩa là "những người đàn ông". Các từ nguyên dân gian khác tuyên bố rằng nhà thám hiểm người Pháp Robert de la Salle đã đặt tên cho sông Illinois theo tên các bộ lạc mà ông tìm thấy sống trong khu vực vào năm 1679, và bang sau đó được đặt theo tên sông.