New Mexico lấy tên từ tiếng Tây Ban Nha "Nuevo Mexico", có liên quan đến các vùng thượng lưu của Rio Grande. Người Tây Ban Nha hy vọng vùng đất này chứa đựng sự giàu có của Mexico.
Từ "Mexico" trong tiếng Aztec có nghĩa là "nơi ở của Mexitle," là một vị thần Aztec. "Nuevo Mexico" trong tiếng Tây Ban Nha được Anh hóa thành "New Mexico", khi nó được nhượng lại cho Hoa Kỳ sau Chiến tranh Hoa Kỳ-Mexico.
New Mexico chính thức trở thành một phần của Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1 năm 1912. Tiểu bang này được biết đến với biệt danh "Land of Enchantment." New Mexico nổi tiếng trong lịch sử khi trở thành nơi phát nổ quả bom nguyên tử đầu tiên.
