Tính đến năm 2015, người dẫn chương trình Shep Smith của Fox News vẫn chưa kết hôn. Smith mới chỉ kết hôn một lần với Virginia Donald. Cặp đôi kết hôn năm 1987 nhưng ly hôn ngay sau đó vào năm 1993.
Shep Smith và Virginia Donald là bạn học tại Đại học Mississippi. Hai người kết hôn chỉ sáu năm trước khi ly hôn. Kể từ đó Smith không tái hôn. Vào năm 2013, hãng tin Gawker gợi ý rằng Smith đã bắt đầu mối quan hệ với trợ lý sản xuất của Fox News, Giovanni Graziano. Mặc dù Graziano và Smith kể từ đó đã xác nhận những tin đồn lan truyền mối quan hệ của cả hai và xu hướng tính dục của Smith, cả hai đều không chọn theo đuổi hôn nhân.